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瑞银证券全球股市风险偏好动态风险偏好回升至极端水平

发布时间:2019-08-15 10:41:32

瑞银证券:全球股市风险偏好动态 风险偏好回升至极端水平 2010-01-11 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

风险指标升至1.34全球股市2010年开局亮丽,在新年的第一个交易周上涨了2.6%,帮助将我们的股市风险偏好指标推升至1.34(从1.02),这个水平我们认为比较“极端”。从历史看(更多细节请见第五页),当该指数较其均值高出于1.3个标准差时,股市回报率在此后的三个月为负。我们建议减弱风险交易并轮动至优质股,而目前的风险水平支持我们的这个观点。

股市波动率下滑本周风险偏好走高的主要原因是股市波动率下跌。VIX指数本周收于18%,低于其20%的较长期均值,为2008年夏季以来首见。

防御性板块表现落后衡量高贝塔值板块跑赢程度的股市部位分项指数本周也攀升。材料及工业板块是表现最佳的板块,而所有防御性板块、必需消费品、医疗保健、公用事业及电信板块则表现落后。日本是表现最好的地区。

信贷及外汇分项指数上扬风险偏好指标的信贷和外汇分项指数升高,公司债利差微幅收紧。

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